Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.
AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistema de negociação de terceiros especializado em sistemas automatizados de negociação, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos para comerciantes de varejo e investidores profissionais.
Assista ao nosso blog de vídeo algorítmico em que nosso principal desenvolvedor analisa o desempenho a partir de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Blog Algorithmic Trading para ver todos os vídeos de desempenho de 2016-2018 no acumulado do ano. Os futuros e opções de negociação envolvem risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores.
Comece hoje mesmo na negociação algorítmica.
Os Destaques do Swing Trader.
Nossa Swing Trading Strategy negocia o S & P 500 Emini Futures (ES) e o Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários Corretores Registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os seguintes dados cobrem o período de avanço (fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-1 / 4/18. A negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados presumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (non-compounded).
* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
O Swing Trader Mensal P / L.
Os negócios iniciados em outubro de 2015 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados back-tested. Os lucros / perdas fornecidos são baseados em uma conta de US $ 15.000 que troca 1 unidade no Swing Trader. Esses dados não são compostos.
* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
Noções básicas de negociação algorítmica.
O Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading, é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar transações potenciais. Existem várias subcategorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitragem Estatística e Análise de Predição de Mercado. Na AlgorithmicTrading, nós nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que fazem negócios de swing, dia e opções para aproveitar as ineficiências do mercado.
Atualmente, estamos oferecendo dois sistemas de negociação de futuros que negociam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de negociação de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para suas metas de investimento. Nós não somos registrados Consultores de Negociação de Commodities e, portanto, não controlamos diretamente as contas de clientes & ndash; no entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital, utilizando um dos corretores de execução de negociação automatizada.
Exemplo de negociação algorítmica.
Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.
Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do comerciante do swing para ver preços, estatísticas comerciais completas, lista completa de comércio e muito mais. Este pacote é ideal para o cético que deseja negociar um sistema robusto que tenha se saído bem em negociações cegas para fora e para fora da amostra. Cansado de modelos otimistas com back-testing que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo? Se assim for, considere este sistema de negociação de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.
Detalhes no Swing Trader System.
Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.
Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza comércios de swing, day trades, condutores de ferro e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote é negociado em unidades de tamanho de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página de produtos do S & amp; P Crusher para ver os resultados do back-test com base nos relatórios de comercialização.
Detalhes no triturador S & P.
Cobrindo os fundamentos do design do sistema de negociação automatizado.
Múltiplos Sistemas de Negociação Algorítmica Disponíveis.
Escolha de um dos nossos sistemas de negociação & ndash; O Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de negociação completa, incluindo resultados de otimização de post-forward, walk-forward. Esses sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa ao tentar minimizar o risco.
Algoritmos de negociação múltiplos trabalhando juntos.
Nossa metodologia de negociação quântica nos emprega várias estratégias de negociação de algoritmos para diversificar melhor sua conta de negociação automática. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias de negociação.
Trades During Bear & amp; Mercados de touro.
Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmica que realmente funciona é contabilizar múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um touro para um mercado em baixa. Ao tomar uma posição agnóstica de direção de mercado, estamos tentando superar o desempenho em Bull & amp; Condições de mercado do urso.
Sistemas de negociação totalmente automatizados.
Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de execução automática (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova as decisões baseadas em emoções de sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.
O comércio algorítmico funciona?
Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativa com o aplicativo do corretor OEC. Você também receberá declarações diárias da empresa de compensação da NFA Registered. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Exemplos completos de negociação algorítmica são postados para todos verem. A lista completa de transações pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica do sistema que você está negociando. Quer ver algumas declarações de contas ativas? Visite os retornos ao vivo & amp; página de instruções.
Múltiplas Estratégias de Negociação Quant.
Nossos sistemas de negociação quantitativos têm diferentes expectativas com base nos algoritmos preditivos empregados. Nossos Sistemas de Negociação Automatizada colocarão operações de swing, day trade, condutores de ferro & amp; chamadas cobertas. Estas Estratégias 100% Quant baseiam-se puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.
Nosso software de negociação automatizada ajuda a remover suas emoções da negociação.
Algoritmos de negociação múltiplos são negociados como parte de um maior sistema de negociação algorítmica.
Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida tem vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Abaixo mercados em movimento. A estratégia de negociação de condores de ferro supera os mercados em movimento lateral e ascendente, enquanto o algoritmo das notas de tesouro se destaca nos mercados em baixa. Com base no backtesting, espera-se que o algoritmo de momentum tenha um bom desempenho durante os mercados em ascensão. Confira a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado por nosso desenvolvedor líder. Os pontos fortes de cada algoritmo de negociação são analisados juntamente com as suas fraquezas.
Vários tipos de estratégias de negociação são usados em nosso software de negociação automatizada.
Comissões do dia são inseridas & amp; saiu no mesmo dia, enquanto as negociações de giro terão um longo prazo de negociação com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência de maior ou menor no prazo intermédio. Os negócios de opções são colocados nas opções semanais do S & amp; P 500 sobre futuros, normalmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração da sexta-feira.
Swing Trading Strategies.
As seguintes Swing Trading Strategies colocam operações de swing direcional no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e na Nota de Dez Anos (TY). Eles são usados em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de predição de mercado estão esperando.
Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.
A Momentum Swing Trading Strategy coloca os negócios do swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições de mercado que sugerem um movimento de prazo intermediário mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.
Estratégia de Negociação de Futuros Swing # 2: Algoritmo de Notas do Tesouro de Dez Anos.
A Tesouraria Note (TY) Trading Strategy coloca swing trades na nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY tipicamente se move inversamente para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um trade swing semelhante ao shorting do S & P 500. Esse algoritmo T-Note tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.
Estratégias de Negociação Diária.
As estratégias de negociação do dia seguinte colocam o day trade no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e saem antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.
Estratégia de Negociação do Dia de Futuros # 1: Algoritmo de Negociação de Dia.
A Estratégia de Negociação de Dia Curta coloca negociações diárias no Emini S & P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença para baixo). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de Negociação de Dia de Futuro # 2: Algoritmo de Negociação de Dia de Breakout.
A Breakout Day Trading Strategy coloca o day trade no Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força pela manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de Negociação de Dia de Futuros # 3: Algoritmo de Negociação de Dia de Intervalo da Manhã.
O Morning Gap Day Trading Strategy coloca negócios de dia curto no Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégias de Negociação de Opções.
As seguintes estratégias de negociação de opções cobram prêmio no S & amp; P 500 Emini Weekly Options (ES). Eles são usados em nosso S & amp; P Crusher v2, a fim de aproveitar as vantagens de lateralmente, para baixo & amp; condições de mercado em movimento. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que elas são suportadas em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de execução automática.
Opções Trading Strategy # 1: Algoritmo de Condor Iron Condor.
A Estratégia de Negociação de Opções da Iron Condor é perfeita para quem deseja uma taxa de ganhos por negociação mais alta e que simplesmente quer cobrar prêmios no S & amp; P 500 Emini Futures com a venda da Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado de derivação lateral ou ascendente, esse sistema criará uma operação de Condor de Ferro. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de negociação de opções # 2: Algoritmo de opções de chamadas cobertas.
A Estratégia de Negociação de Opções de Compra Coberta vende de chamadas cobertas por dinheiro contra os algoritmos de momento Long swing swing, para arrecadar premium e ajudar a minimizar as perdas caso o mercado se mova contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Algoritmo de Troca de Momentum Swing - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de compra coberta. Quando negociados no Sistema de Negociação Bearish Trader, as chamadas são vendidas sem cobertura e, portanto, são vendidas a descoberto. Em ambos os casos, & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado em movimento lateral e para baixo. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.
Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação & ndash; como visto em um dos nossos sistemas automatizados de negociação, como o The Swing Trader.
Algoritmos de negociação que realmente funcionam?
Essa série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada negociação semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real o desempenho de nossos algoritmos de negociação. Sinta-se à vontade para visitar nossos Críticas de AlgorithmicTrading & amp; Página Press Releases para ver o que os outros estão dizendo sobre nós.
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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?
Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Head & amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua. Nesses vídeos, nosso engenheiro líder de projeto analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele pega suas Tips Trading, faz um código e executa um back-test simples para ver o quão efetivas elas realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa à negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo em negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como a negociação algorítmica difere da negociação técnica tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading requer precisão e fornece uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que possui limitações.
Procurando por Algorithmic Trading Tutorial & amp; Como para vídeos?
Assista a várias apresentações de vídeo educativo feitas por nosso designer líder em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quantificação Comercial e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia de negociação fornecem exemplos de codificação de comércio algorítmico e o introduzem à nossa abordagem de negociar os mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir a ajuda para remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de vídeos de negociação educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.
Comece a usar um dos nossos sistemas de negociação automatizados hoje.
Não perca. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje mesmo com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.
Várias opções de execução automática de comércio estão disponíveis.
Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de execução automática registrados pela NFA (com os melhores esforços) ou podem ser negociados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.
O FOX Group é uma corretora de introdução independente localizada no icônico prédio da Chicago Board of Trade, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles são registrados no NFA e são capazes de executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços.
Os corretores interativos são corretores registrados pela NFA que podem executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços. Além disso, eles suportam clientes canadenses.
Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferida de software de negociação para execução automática. Ele oferece benefícios consideráveis para os traders e oferece vantagens significativas sobre as plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte a mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, backtesting dinâmico de estratégia em nível de portfólio, suporte a EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e replay de dados.
A TradeStation é mais conhecida pelo software de análise e pela plataforma de negociação eletrônica que fornece ao operador ativo e a determinados mercados de traders institucionais que permitem que os clientes projetem, testem, otimizem, monitorem e automatizem suas próprias ações, opções e opções personalizadas. estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para pessoas que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.
4 estratégias de negociação ativas comuns.
Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo. A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos usados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (O trading ativo é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira How To Outperform The Market.)
O dia de negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]
Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado com limite de faixa ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre swing trading, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)
Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de compra / venda e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movimentam volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.
Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além dos dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam a implementação e o lucro com sucesso do comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora nem todos juntos sejam inatingíveis.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte também Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de uma a duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem pela manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:
Na maioria dos casos, você desejará sair de um ativo quando houver um menor interesse no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e Padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos candlestick intraday. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Observando as velas - o doji destacado sinaliza uma reversão.
Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Note que isto pode ser tanto na vela doji como nas velas imediatamente a seguir. Em segundo lugar, procuramos suporte prévio nesse nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, analisamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todos os pedidos abertos e tamanhos de pedidos.
Se seguirmos estes três passos, podemos determinar se o doji provavelmente produzirá uma reviravolta real e poderemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Dicas: Como limitar as perdas.
Negociar na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.
Uma ordem de stop loss controla o risco. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas acima de uma alta recente. Ele também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está girando em torno de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nos negócios. No caso de um padrão triangular, por exemplo, um stop loss pode ser colocado a $ 0,02 abaixo de um recente balanço baixo se comprar um breakout, ou $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um stop loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que, se a negociação fizer uma virada inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.
The Bottom Line.
O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que chegar a esse ponto, tire o resto do dia. Atenha-se ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.
Desempenho das estratégias de negociação
Criar uma estratégia de negociação é apenas o primeiro passo para negociar com sucesso.
Você deve avaliar seu desempenho e decidir se pode confiar em uma conta ativa. Embora se dedique muita atenção à criação de uma estratégia, há surpreendentemente pouco em como saber se a estratégia é boa. A maioria dos traders dá uma olhada no lucro líquido, em alguma métrica ajustada ao risco, como o índice de Sharpe, o rebaixamento máximo, a precisão geral e, se a curva de capital parece bastante suave, é bom partir!
No entanto, isso pode ser uma abordagem ingênua que ignora muitos aspectos importantes: Estou apenas sobrecarregando os dados? Exatamente quão arriscada é essa estratégia? Estes resultados são estatisticamente significativos? Em que condições de mercado minha estratégia teve um desempenho ruim? Se eu negociá-lo em uma conta demo, quanto tempo devo esperar antes de ir ao vivo?
Estas são apenas algumas das perguntas que você precisa estar se perguntando com todas as estratégias que você está considerando negociar ao vivo.
Vamos tentar responder a essas perguntas, e mais, para nos dar mais confiança nas estratégias que comercializamos ao vivo. Vamos dividir o desempenho da estratégia em 5 categorias: Rentabilidade, Risco, Significância Estatística, Estabilidade e Performance ao Vivo.
Este artigo abordará as duas primeiras categorias, Lucratividade e Risco, no que se refere a uma estratégia baseada em fx.
Rentabilidade.
Lucratividade é a primeira coisa que a maioria dos traders olha, mas respondendo a questão "como lucrativa era minha estratégia" - é uma pergunta surpreendentemente difícil de responder. Dizendo que retornou 20% não lhe diz muito.
Foi 20% antes ou depois dos custos de negociação? Que tipo de levantamento você teve que fazer para obter 20% de retorno? Quanto tempo de um período demorou? Se foi anualizado, você fez 120% há 6 anos e nada desde então?
Ao medir a rentabilidade, há algumas coisas importantes a serem lembradas: O retorno ajustado ao risco é o que importa Obter um retorno de 100% é ótimo, desde que você não tenha um rebaixamento de 500% para chegar lá. Aqui estão algumas métricas a serem consideradas ao medir seu retorno ajustado ao risco: Proporção Lucro / Desembolso = Lucro Líquido Médio / Empurrão Máximo Quantidade de lucros realizados em comparação com o rebaixamento máximo. Idealmente você teria uma relação de mais de 2 com qualquer estratégia que você está negociando ao vivo RINA Index = Lucro Líquido / (Queda média * percentual de tempo no mercado) O Índice RINA recompensa estratégias que gastam menos tempo no mercado, diminuindo o mercado inerente risco. Você quer proporções acima de 100, mas acima de 200 é o ideal. Média Máxima de Excursão Adversa = Média dos rebaixamentos máximos de negociação aberta Enquanto a maioria dos comerciantes só olha para rebaixamento de negociação fechada, é importante considerar sua perda de negociação aberta, ou a perda máxima em sua posição antes de ser fechada. Você deve, pelo menos, cobrir os custos de negociação Especialmente ao negociar em prazos mais baixos, não importa o quão lucrativa seja uma estratégia, se você não puder, pelo menos, compensar o custo de entrar em uma negociação. A resposta fácil é olhar para o retorno por comércio RPT = lucro líquido / número total de operações No entanto, você precisa ter uma boa idéia de quais são realmente seus custos de negociação. Enquanto a disseminação do seu agente pode ser de 2 pips, uma inspeção mais próxima mostra que ele pode variar muito. Se a sua estratégia comercializa um período de alta volatilidade, sua margem de lucro será muito maior que 2 pips. Você precisa saber como as comissões e o slippage serão quando estiver negociando. Efeitos do dimensionamento da posição Se você estiver usando um lote fixo ou um dimensionamento fixo de posição percentual, isso terá um grande impacto em seus retornos. O lote fixo, ou usando o mesmo tamanho de posição em todos os negócios, levará a uma taxa de crescimento mais linear, enquanto o percentual fixo, por exemplo, arriscando 2% do seu capital em cada negócio, exacerbará tanto seu crescimento quanto seus levantamentos. Você precisa modelar com precisão como vai negociar, incluindo adições e subtrações em sua conta de negociação, a fim de obter uma boa idéia de como uma estratégia era rentável. Como disse Einstein, “juros combinados é a oitava maravilha do mundo”, o que significa que uma estratégia que aumenta seus retornos usando uma porcentagem fixa sem qualquer levantamento da conta parecerá muito melhor do que uma estratégia de lote fixo.
Medir seu risco é um tópico bem documentado, mas muito mais difícil e incompreendido do que a lucratividade. Especialmente à luz das recentes ações do Swiss National Bank (SNB) e do “Francogeddon” (ou do “SNBomb” dependendo de suas fontes), a importância de entender o risco de mercado, risco de liquidez e risco de contraparte torna-se ainda mais aparente.
O risco de mercado, ou o risco de perdas provenientes de movimentos nos preços de mercado, é o mais óbvio para os operadores. Embora a resposta fácil seja usar sempre stop losses, isso é apenas parte da solução.
Uma área que é frequentemente negligenciada por comerciantes mais ativos é o benefício de negociar um portfólio diversificado de estratégias. Negociar estratégias não correlacionadas é uma ótima maneira de diminuir seu risco de mercado e, ao avaliar qualquer estratégia, você deve analisar como ela se encaixa em suas outras estratégias existentes.
Se você tivesse ficado muito tempo no EUR / CHF e encurtar o USD / CHF, você se sentiria muito melhor acordando com as notícias do movimento de 2.000 pip.
O risco de liquidez é muito mais complicado e não é algo que você normalmente tem que se preocupar no mercado mais líquido do mundo, mas mais uma vez a recente ação do SNB mostrou porque isso é importante, já que muitos traders não conseguiram sair de suas posições durante a queda livre. . Não há uma maneira segura de garantir que você será capaz de sair de um negócio, mas há algumas coisas que você pode fazer para diminuir seu risco. Use um corretor STP / ECN de mesa verdadeira sem negociação Embora a maioria dos corretores esteja migrando para um STP (processamento direto de balcão) ou modelo ECN, ainda existem corretores que operam como a contraparte de seus operadores. Com um corretor ECN, você tem acesso a pools muito mais profundos de liquidez, melhores preços e a vantagem de analisar a profundidade do mercado (DOM) para ter uma idéia melhor de quando a liquidez pode estar secando; no entanto, isso não ajuda muito com eventos de mercado repentinos, como grandes anúncios bancários. Minimize o tamanho da sua conta Embora você não possa sempre contar com o seu corretor reembolsando contas negativas, o que não é depositado na sua conta de corretagem é muito difícil para o corretor cobrar. A menos que você tenha uma conta muito grande e perdas enormes, é improvável que o corretor venha depois de você pessoalmente. Enquanto você deve certificar-se de que você tem o suficiente na conta para evitar chamadas de margem, você pode ajudar a limitar suas perdas ao que é realmente depositado com seu corretor.
A importância de entender o risco de contraparte, ou o risco de que seu corretor não estará mais no negócio quando você for retirar seu dinheiro, mais uma vez se tornará claro com o problema de muitos corretores Forex, incluindo Alpari indo à falência e problemas muito divulgados da FXCM. .
Hugh Kimura, da TradingHeroes, escreveu um ótimo artigo sobre como evitar o risco de corretor, que inclui manter a maioria de suas negociações em um banco de terceiros, retirar seus lucros de negociação e abrir contas com vários corretores.
Um benefício desta crise mais recente é que nos deu uma boa olhada em quais corretores têm uma base financeira sólida e foram capazes de suportar perdas pesadas. Avançando, é uma aposta mais segura confiar em seu dinheiro com esses corretores em detrimento de outros que possam ter tido problemas.
Entender a lucratividade e o risco é apenas a primeira parte de confiar em sua estratégia para negociar ao vivo. No próximo post, veremos como medir a significância estatística e a estabilidade de sua estratégia, bem como saber quando ela ficou fora de sincronia com o mercado durante a negociação ao vivo.
Como você considera a lucratividade, o risco e a significância estatística em sua negociação?
Não deixe de conferir TRAIDE para construir sua próxima estratégia usando aprendizado de máquina!
Desempenho das estratégias de negociação
O índice de Sharpe é um dos muitos termos pelos quais os investidores e os day traders se deparam, especialmente quando fazem a triagem de uma estratégia de negociação ou investem em um mu.
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que venho estudando há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos traders evitam ou.
Como medir seu desempenho de negociação.
Os comerciantes do dia devem se preocupar com o índice de Sharpe?
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que venho estudando há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos traders evitam ou passam pouco tempo pesquisando. A maioria dos comerciantes simplesmente pensa em desempenho em termos de dólares e perdas.
A linha de fundo em termos de dólares é sempre a pontuação final; No entanto, ao longo de sua jornada de negociação, a medição eficaz do seu desempenho comercial diário é a chave para ganhos consistentes de longo prazo.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Definição de Desempenho de Negociação.
O desempenho de negociação pode ser expresso de várias formas e algoritmos complexos, mas é essencialmente o mecanismo usado para avaliar o retorno do investidor e a tolerância ao risco ou a falta dele. Todos os tipos de comerciantes podem ser medidos de comerciantes de dia, para os comerciantes de swing e tudo mais.
O desafio de medir o desempenho é incluir uma tonelada de números e abordagens de medição, o que leva à próxima seção deste artigo.
Relatórios de desempenho de negociação.
Esses relatórios devem fornecer estatísticas importantes de desempenho de negociação; no entanto, a maioria é apenas um despejo de dados.
A maioria dos relatórios será parecida com a abaixo:
Relatório de desempenho de negociação.
A sabedoria convencional diria a você que com tantos números presentes em uma página, você deve ser capaz de se concentrar no seu problema. Minhas conversas com traders me mostraram exatamente o oposto.
Os comerciantes ficam desencantados com todas as proporções e fórmulas, porque a maioria de nós não é estatístico no coração, e começamos a nos concentrar no que eu chamo de grandes 5:
Dependendo de onde você está em sua carreira comercial, você pode se concentrar apenas nos três primeiros itens da lista acima.
O problema com esses sistemas de relatórios não é que eles não sejam precisos ou que não estejam tentando ajudá-lo. O problema é que eles fornecem muita informação.
Negociando Gráficos de Desempenho.
Os comerciantes mais ativos e os comerciantes de dia são aprendizes visuais. Por que mais nos enfiaríamos completamente confortáveis sentados em frente a telas piscantes por horas a fio?
Depois de analisar o relatório de desempenho comercial, sua próxima jogada provável é analisar seus gráficos de desempenho.
Gráfico de desempenho de negociação.
Como sempre, uma imagem vale mais que mil palavras. A partir de um gráfico de linhas básicas, você pode dizer quão consistente você é em obter lucros.
Você olha para o seu gráfico e vê uma queda enorme ou um aumento na equidade? Você vê seu desempenho pairar constantemente em torno de um determinado valor de conta, mas não consegue ter um momento de destaque ao negociar?
Enquanto os gráficos são a representação visual da sua atividade de negociação, que valor eles realmente agregam? Como esses gráficos ajudam você a descobrir o que abordar no sistema de negociação do dia?
O que é bom desempenho?
Essa questão me assombrou por muitos anos. Assim que eu entrasse em um bom ritmo, começaria a pensar: "Eu me pergunto o quanto esse profissional está ganhando". Ou eu veria um artigo sobre um trader de primeira linha que colocou 50 traders vencedores consecutivos, ou um trader que transformou US $ 50.000 a US $ 1.000.000 em menos de 2 anos.
Em um nível intelectual, eu sabia que esses resultados eram indocumentados ou o unicórnio do desempenho comercial. Por alguma razão, porém, eu não conseguia me impedir internamente de pensar, há mais? Eu poderia ter ganho mais dinheiro este ano ou na semana passada?
Este é um ciclo perpétuo que os traders passam, onde eles sentem que se eles pudessem ser tão melhores quanto o próximo trader, de alguma forma tudo em sua carreira de trading profissional seria magicamente alinhado.
Deixe-me desmembrar esse mito de uma vez por todas. O único desempenho comercial que você precisa se preocupar é o seu próprio.
Por favor, dedique um momento para digerir esse conceito.
Quanto dinheiro você deveria ganhar em uma semana? Pergunte a si mesmo. Quanto dinheiro você deve ser capaz de retornar em um ano de negociação? Pergunte a si mesmo.
Depois de chegar a este ponto em sua carreira comercial e psicologia de negociação, você está agora pronto para o avanço que tem iludido você por tantos anos.
Então, como você mede o desempenho?
Embora haja uma série de gráficos, fórmulas e algoritmos complicados para medir seu desempenho comercial, estou aqui para dizer que existem dois números que são mais importantes.
R é o fator de lucro que leva o total de seus negócios vencedores dividido pelo valor absoluto de suas negociações perdedoras para determinar sua lucratividade. Eu gosto de calcular em termos de R, porque me permite ver a quantidade de dinheiro que estou fazendo em relação às minhas perdas, independentemente do número de negociações. Então, se eu tiver uma porcentagem vencedora de apenas 40%, comprar meus vencedores são muito maiores do que meus perdedores, eu ainda vou lucrar. Por exemplo, dê uma olhada na tabela abaixo para ilustrar melhor este ponto:
Como você pode ver, neste exemplo, mesmo com mais perdedores do que vencedores, você ainda é 65% mais lucrativo em suas negociações vencedoras e, portanto, capaz de pousar no preto. Se você não obtiver mais nada deste artigo, pare de ficar obcecado com sua porcentagem de vitórias / derrotas - concentre-se no seu R.
# 2 - máximo empatar.
O empate máximo representa quanto dinheiro você perdeu de uma conta recente alta antes de fazer um novo recorde na sua conta. Por exemplo, se você tivesse uma alta de US $ 100.000 e, em seguida, recuasse para US $ 85.000 antes de exceder US $ 100.000, então você teria uma redução máxima de 15% (US $ 85.000 /% 100.000). O consumo máximo é provavelmente o mais importante indicador de desempenho que você deve monitorar quando se trata de desempenho de negociação. Como eu tenho discutido em artigos anteriores, a linha entre os operadores que explodem suas contas e os 10% dos principais traders é a capacidade de minimizar seus draw downs.
Juntando Tudo.
Até este ponto do artigo, você provavelmente já ouviu falar desses tópicos de uma forma de outra. Bem, agora é hora de levar a conversa para o próximo nível. Para medir seu desempenho, você precisa primeiro determinar quantos negócios você precisa em um ciclo.
Para mim, são 10 day trades com base no meu nível de atividade de negociação. Seu número de negociações pode ser maior ou menor.
Em seguida, precisamos começar a rastrear seu R e o máximo de seu ciclo de negociação preferido.
No final de cada ciclo, você desejará documentar o valor de R e os valores máximos de redução.
Estabeleça sua linha de base.
O que você vai notar é que você vai começar a estabelecer sua linha de base como um comerciante após os primeiros 5 a 10 ciclos. No seu primeiro ciclo, você pode ter 0,35 para R e 25% para rebaixar. Não pense nos números como bons ou ruins, lembre-se de que tudo é relativo e exclusivo para sua jornada comercial.
Ao continuar a estabelecer sua linha de base, algumas coisas acontecerão.
Um, você está condicionando sua mente a pensar em durações mais curtas. Como comerciantes, tendemos a nos perder em um negócio na esperança de atingir um grande valor ou nos tornar emocionalmente ligados. Isso é um subproduto de perder o controle do conceito de tempo, o que significa que temos toneladas disso. É muito simples quando você a divide.
Se eu disser que você tem 5 dias para viver, tenho certeza que você será capaz de determinar rapidamente como vai gastar seu tempo durante a semana. Você provavelmente vai querer ver sua família e clicar em algumas listas de itens. Agora imagine se eu lhe perguntasse o que você queria fazer nos próximos 30 ou 40 anos?
Isso é muito mais difícil de articular e muitas vezes levará a mais perguntas do que respostas.
Negociação não é diferente. Se eu disser que você só tem 10 negociações para medir seu desempenho, você irá afiar seu lápis um pouco mais em cada negociação e isso o ajudará a se concentrar em seu ciclo.
Plote seu progresso.
Tudo o que você precisa fazer agora é traçar dois gráficos simples: um para R e um para o máximo de empate.
Para os seus valores R, você deseja ver a linha começar a subir e à direita sobre cada ciclo. Um gráfico acima e à direita diz que você está ganhando mais dinheiro em cada negociação vencedora do que em seus perdedores. Não será linear como a negociação não é um esforço simples.
Em segundo lugar, você vai querer traçar seus draw downs para cada ciclo de negociação. Para a vista de empate, queremos o oposto exato como o gráfico R. Gostaríamos de ver a tendência de descida percentual mais baixa ao longo de cada ciclo de negociação subsequente.
Competir contra você mesmo.
Competir contra você mesmo.
Se os comerciantes querem ou não perceber, para que você tenha lucro, alguém tem que estar do outro lado do negócio. Agora, isso não significa que eles vão perder no final, mas estudos mostraram que 85% - 90% dos day traders falham em obter um lucro consistente.
Então, ao invés de correr a corrida de outra pessoa e se preocupar com seus retornos, competir com você mesmo. Pare de perguntar quanto dinheiro você deve fazer ou o que é um retorno realista, comece a definir isso com base em suas habilidades.
Depois de estabelecer sua linha de base, faça tudo ao seu alcance para exceder sua linha de base. Continue dirigindo o seu R para cima e para a direita, enquanto empurra o seu desenho para o chão. Ter este nível de foco em cada ciclo de negociação acabará por colocá-lo na pequena porcentagem de traders vencedores.
Em suma.
Pare de ficar obcecado com as dezenas de indicadores e relatórios de desempenho de negociação. Você precisa estabelecer métricas de desempenho comercial básicas centradas em lucratividade e mensurá-las em sprints curtos.
Para este objetivo, a plataforma de replay do mercado Tradingsim permite que você passe rapidamente por dezenas de ciclos, a fim de estabelecer rapidamente sua linha de base sem arriscar seu dinheiro. Reserve um momento e visite nossa página inicial para ver como podemos ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial.
Q3 2017 & # 8211; Relatório de desempenho de estratégias de negociação de volatilidade.
2017 continua a construir o que, sem dúvida, será lembrado nas próximas décadas, à medida que a volatilidade do ano tirou férias. Só houve algumas outras vezes na história em que a volatilidade permaneceu persistentemente baixa por tanto tempo. Aqui está um gráfico mostrando o menor VIX fecha desde 1990 com as leituras de 2017 marcadas em azul:
Meu negócio é chamado de "Estratégias de Negociação de Volatilidade" # 8221; Então, em um ano em que a volatilidade tem sido inexistente, não surpreendentemente, nós lutamos um pouco. É claro que nunca podemos escolher o ambiente de mercado, apesar de, apesar de ser muito desfavorável ao meu estilo conservador de investir, eu ainda tenho que lutar pelo melhor desempenho possível, dada a situação ruim. Eu sou muito paciente e uma coisa que eu não faço é quebrar minhas próprias regras de negociação e começar a perseguir este mercado. Eu projetei minhas estratégias através de anos de testes e negociação ao vivo e eles navegaram com sucesso em alguns momentos difíceis nos últimos anos.
Ninguém e nenhuma estratégia pode ter um bom desempenho o tempo todo, então escolhas e sacrifícios precisam ser feitos. Evidentemente, eu não sou um comerciante do mercado de touro. Concentro-me nos momentos mais difíceis dos mercados porque sinto que são muito mais comuns e importantes. Anos como 2017 são muito poucos e distantes entre si. Na verdade, eles só aparecem uma vez a cada uma ou duas décadas, então não me importo de passar algum tempo nos bastidores, se isso significar que estamos um pouco mais preparados para a turbulência quando isso acontecer.
Nossa carteira total de soluções caiu -3,23% no trimestre.
Em um ano com muito pouca volatilidade, na verdade, houve alguns grandes picos de VIX em agosto, que foram os principais culpados por nossas perdas. Em 10 de agosto de 2017, o VIX subiu 44% e uma semana depois, em 17 de agosto, houve outro pico de 32% no VIX. Aqui, onde os dois se classificam nos picos VIX de todos os tempos (marcados em azul)
Os produtos de volatilidade e o XIV especificamente derivam seu preço com base nos futuros VIX, de modo que o índice VIX não é um proxy direto para o desempenho, mas está próximo o suficiente. Quando o VIX tem back to back spikes que está no top 20 de todos os tempos, isso definitivamente terá um efeito no XIV. Esses dois dias perdidos foram significativos, como você pode ver abaixo (marcado em azul)
Meu foco principal é sempre o gerenciamento de riscos e a suavização do desempenho, para que possamos estar aqui lucrativos por muitos anos, e estou orgulhoso de que minha estratégia tenha evitado 30 dos 35 dias de pior queda do XIV. Isso é por design. Preservar o nosso capital emocional por não experimentar muitos dos levantamentos é vital não apenas para maximizar o lucro, mas também para minimizar as emoções ao longo do caminho. Então nos concentramos em evitar perdas mais do que qualquer outra coisa. No entanto, não podemos evitá-los todos e, infelizmente, fomos apanhados em dias perdidos em Agosto, o que foi o motivo para o nosso desempenho negativo nos últimos tempos. Sem desculpas, eles aconteceram.
Todo mundo sofre perdas comerciais de tempos em tempos, mas, na minha opinião, uma das características mais importantes para o sucesso do investimento a longo prazo é lidar bem com a adversidade. Esta não é a primeira vez que eu tive perdas de negociação e ele não será o último, mas eu vou lidar com isso da mesma maneira que eu sempre faço. Permanecendo paciente e disciplinado, e focando exclusivamente no gerenciamento de risco. Este foi apenas um pequeno solavanco na estrada.
Histórico de comércio do trimestre passado para todas as nossas estratégias.
Todos os vídeos foram lançados no terceiro trimestre de 2017. Por favor, aproveitem e, como sempre, as perguntas são sempre bem-vindas.
Siga-me nas redes sociais.
2 comentários.
Depois de analisar os resultados do 3o. Trimestre de 2017 da Tactical Balanced Strategy, parece que se você tivesse acabado de comprar o MDY em 6/23/17, teria subido 3,31%, incluindo o dividendo de 15/9/17. O que estou perdendo, além de realmente pagar pelo seu serviço, o que estou certamente aberto a fazer?
Obrigado pelo comentário Rick. Tenho certeza de que você está absolutamente certo, e eu daria um passo adiante e diria que esse tipo de coisa poderia ser apontada dezenas de vezes nos anos em que estive negociando. A Estratégia Tática Balanceada não é profética, é apenas uma maneira de sair taticamente das ações para evitar vendas prolongadas e tentar entrar em Obrigações ou Ouro na tentativa de lucrar durante as quedas do mercado.
Haverá muitas ocasiões em que poderemos ter o & # 8221; feito algo diferente que acabou por se tornar melhor. Bem-vindo ao comércio, ninguém tem uma bola de cristal. Então, o ponto de sair dessa posição do MDY era que os mercados pareciam fracos. & # 8220; SE & # 8221; esse foi o começo de um recuo, obviamente, teríamos evitado e, talvez, lucrado.
Acabou sendo nada, os mercados saltaram e perdemos um pouco de vantagem. Isso acontece o tempo todo. Mas acredite em mim quando você sair do MDY e evitar um pullback de 10-15% de ações, tudo fará todo o sentido. E, claro, se sairmos das ações e evitarmos uma recessão, isso realmente fará muito sentido.
Em um mercado em ascensão, onde todos estão comprando as quedas, a estratégia perde um pouco o terreno. Em períodos difíceis (que é na minha opinião o que as pessoas devem focar) que é quando ele faz o trabalho.
No longo prazo, a estratégia esmagou o S & P P 500, mas não porque ganha mais dinheiro quando as ações sobem. É porque evita os levantamentos prolongados. Precisamos de alguns levantamentos para ver o trabalho da estratégia. Em 2017, não precisa. Indo em frente, na minha humilde opinião, haverá uma necessidade 🙂
O índice de Sharpe é um dos muitos termos pelos quais os investidores e os day traders se deparam, especialmente quando fazem a triagem de uma estratégia de negociação ou investem em um mu.
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que venho estudando há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos traders evitam ou.
Como medir seu desempenho de negociação.
Os comerciantes do dia devem se preocupar com o índice de Sharpe?
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que venho estudando há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos traders evitam ou passam pouco tempo pesquisando. A maioria dos comerciantes simplesmente pensa em desempenho em termos de dólares e perdas.
A linha de fundo em termos de dólares é sempre a pontuação final; No entanto, ao longo de sua jornada de negociação, a medição eficaz do seu desempenho comercial diário é a chave para ganhos consistentes de longo prazo.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Definição de Desempenho de Negociação.
O desempenho de negociação pode ser expresso de várias formas e algoritmos complexos, mas é essencialmente o mecanismo usado para avaliar o retorno do investidor e a tolerância ao risco ou a falta dele. Todos os tipos de comerciantes podem ser medidos de comerciantes de dia, para os comerciantes de swing e tudo mais.
O desafio de medir o desempenho é incluir uma tonelada de números e abordagens de medição, o que leva à próxima seção deste artigo.
Relatórios de desempenho de negociação.
Esses relatórios devem fornecer estatísticas importantes de desempenho de negociação; no entanto, a maioria é apenas um despejo de dados.
A maioria dos relatórios será parecida com a abaixo:
Relatório de desempenho de negociação.
A sabedoria convencional diria a você que com tantos números presentes em uma página, você deve ser capaz de se concentrar no seu problema. Minhas conversas com traders me mostraram exatamente o oposto.
Os comerciantes ficam desencantados com todas as proporções e fórmulas, porque a maioria de nós não é estatístico no coração, e começamos a nos concentrar no que eu chamo de grandes 5:
Dependendo de onde você está em sua carreira comercial, você pode se concentrar apenas nos três primeiros itens da lista acima.
O problema com esses sistemas de relatórios não é que eles não sejam precisos ou que não estejam tentando ajudá-lo. O problema é que eles fornecem muita informação.
Negociando Gráficos de Desempenho.
Os comerciantes mais ativos e os comerciantes de dia são aprendizes visuais. Por que mais nos enfiaríamos completamente confortáveis sentados em frente a telas piscantes por horas a fio?
Depois de analisar o relatório de desempenho comercial, sua próxima jogada provável é analisar seus gráficos de desempenho.
Gráfico de desempenho de negociação.
Como sempre, uma imagem vale mais que mil palavras. A partir de um gráfico de linhas básicas, você pode dizer quão consistente você é em obter lucros.
Você olha para o seu gráfico e vê uma queda enorme ou um aumento na equidade? Você vê seu desempenho pairar constantemente em torno de um determinado valor de conta, mas não consegue ter um momento de destaque ao negociar?
Enquanto os gráficos são a representação visual da sua atividade de negociação, que valor eles realmente agregam? Como esses gráficos ajudam você a descobrir o que abordar no sistema de negociação do dia?
O que é bom desempenho?
Essa questão me assombrou por muitos anos. Assim que eu entrasse em um bom ritmo, começaria a pensar: "Eu me pergunto o quanto esse profissional está ganhando". Ou eu veria um artigo sobre um trader de primeira linha que colocou 50 traders vencedores consecutivos, ou um trader que transformou US $ 50.000 a US $ 1.000.000 em menos de 2 anos.
Em um nível intelectual, eu sabia que esses resultados eram indocumentados ou o unicórnio do desempenho comercial. Por alguma razão, porém, eu não conseguia me impedir internamente de pensar, há mais? Eu poderia ter ganho mais dinheiro este ano ou na semana passada?
Este é um ciclo perpétuo que os traders passam, onde eles sentem que se eles pudessem ser tão melhores quanto o próximo trader, de alguma forma tudo em sua carreira de trading profissional seria magicamente alinhado.
Deixe-me desmembrar esse mito de uma vez por todas. O único desempenho comercial que você precisa se preocupar é o seu próprio.
Por favor, dedique um momento para digerir esse conceito.
Quanto dinheiro você deveria ganhar em uma semana? Pergunte a si mesmo. Quanto dinheiro você deve ser capaz de retornar em um ano de negociação? Pergunte a si mesmo.
Depois de chegar a este ponto em sua carreira comercial e psicologia de negociação, você está agora pronto para o avanço que tem iludido você por tantos anos.
Então, como você mede o desempenho?
Embora haja uma série de gráficos, fórmulas e algoritmos complicados para medir seu desempenho comercial, estou aqui para dizer que existem dois números que são mais importantes.
R é o fator de lucro que leva o total de seus negócios vencedores dividido pelo valor absoluto de suas negociações perdedoras para determinar sua lucratividade. Eu gosto de calcular em termos de R, porque me permite ver a quantidade de dinheiro que estou fazendo em relação às minhas perdas, independentemente do número de negociações. Então, se eu tiver uma porcentagem vencedora de apenas 40%, comprar meus vencedores são muito maiores do que meus perdedores, eu ainda vou lucrar. Por exemplo, dê uma olhada na tabela abaixo para ilustrar melhor este ponto:
Como você pode ver, neste exemplo, mesmo com mais perdedores do que vencedores, você ainda é 65% mais lucrativo em suas negociações vencedoras e, portanto, capaz de pousar no preto. Se você não obtiver mais nada deste artigo, pare de ficar obcecado com sua porcentagem de vitórias / derrotas - concentre-se no seu R.
# 2 - máximo empatar.
O empate máximo representa quanto dinheiro você perdeu de uma conta recente alta antes de fazer um novo recorde na sua conta. Por exemplo, se você tivesse uma alta de US $ 100.000 e, em seguida, recuasse para US $ 85.000 antes de exceder US $ 100.000, então você teria uma redução máxima de 15% (US $ 85.000 /% 100.000). O consumo máximo é provavelmente o mais importante indicador de desempenho que você deve monitorar quando se trata de desempenho de negociação. Como eu tenho discutido em artigos anteriores, a linha entre os operadores que explodem suas contas e os 10% dos principais traders é a capacidade de minimizar seus draw downs.
Juntando Tudo.
Até este ponto do artigo, você provavelmente já ouviu falar desses tópicos de uma forma de outra. Bem, agora é hora de levar a conversa para o próximo nível. Para medir seu desempenho, você precisa primeiro determinar quantos negócios você precisa em um ciclo.
Para mim, são 10 day trades com base no meu nível de atividade de negociação. Seu número de negociações pode ser maior ou menor.
Em seguida, precisamos começar a rastrear seu R e o máximo de seu ciclo de negociação preferido.
No final de cada ciclo, você desejará documentar o valor de R e os valores máximos de redução.
Estabeleça sua linha de base.
O que você vai notar é que você vai começar a estabelecer sua linha de base como um comerciante após os primeiros 5 a 10 ciclos. No seu primeiro ciclo, você pode ter 0,35 para R e 25% para rebaixar. Não pense nos números como bons ou ruins, lembre-se de que tudo é relativo e exclusivo para sua jornada comercial.
Ao continuar a estabelecer sua linha de base, algumas coisas acontecerão.
Um, você está condicionando sua mente a pensar em durações mais curtas. Como comerciantes, tendemos a nos perder em um negócio na esperança de atingir um grande valor ou nos tornar emocionalmente ligados. Isso é um subproduto de perder o controle do conceito de tempo, o que significa que temos toneladas disso. É muito simples quando você a divide.
Se eu disser que você tem 5 dias para viver, tenho certeza que você será capaz de determinar rapidamente como vai gastar seu tempo durante a semana. Você provavelmente vai querer ver sua família e clicar em algumas listas de itens. Agora imagine se eu lhe perguntasse o que você queria fazer nos próximos 30 ou 40 anos?
Isso é muito mais difícil de articular e muitas vezes levará a mais perguntas do que respostas.
Negociação não é diferente. Se eu disser que você só tem 10 negociações para medir seu desempenho, você irá afiar seu lápis um pouco mais em cada negociação e isso o ajudará a se concentrar em seu ciclo.
Plote seu progresso.
Tudo o que você precisa fazer agora é traçar dois gráficos simples: um para R e um para o máximo de empate.
Para os seus valores R, você deseja ver a linha começar a subir e à direita sobre cada ciclo. Um gráfico acima e à direita diz que você está ganhando mais dinheiro em cada negociação vencedora do que em seus perdedores. Não será linear como a negociação não é um esforço simples.
Em segundo lugar, você vai querer traçar seus draw downs para cada ciclo de negociação. Para a vista de empate, queremos o oposto exato como o gráfico R. Gostaríamos de ver a tendência de descida percentual mais baixa ao longo de cada ciclo de negociação subsequente.
Competir contra você mesmo.
Competir contra você mesmo.
Se os comerciantes querem ou não perceber, para que você tenha lucro, alguém tem que estar do outro lado do negócio. Agora, isso não significa que eles vão perder no final, mas estudos mostraram que 85% - 90% dos day traders falham em obter um lucro consistente.
Então, ao invés de correr a corrida de outra pessoa e se preocupar com seus retornos, competir com você mesmo. Pare de perguntar quanto dinheiro você deve fazer ou o que é um retorno realista, comece a definir isso com base em suas habilidades.
Depois de estabelecer sua linha de base, faça tudo ao seu alcance para exceder sua linha de base. Continue dirigindo o seu R para cima e para a direita, enquanto empurra o seu desenho para o chão. Ter este nível de foco em cada ciclo de negociação acabará por colocá-lo na pequena porcentagem de traders vencedores.
Em suma.
Pare de ficar obcecado com as dezenas de indicadores e relatórios de desempenho de negociação. Você precisa estabelecer métricas de desempenho comercial básicas centradas em lucratividade e mensurá-las em sprints curtos.
Para este objetivo, a plataforma de replay do mercado Tradingsim permite que você passe rapidamente por dezenas de ciclos, a fim de estabelecer rapidamente sua linha de base sem arriscar seu dinheiro. Reserve um momento e visite nossa página inicial para ver como podemos ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial.
Q3 2017 & # 8211; Relatório de desempenho de estratégias de negociação de volatilidade.
2017 continua a construir o que, sem dúvida, será lembrado nas próximas décadas, à medida que a volatilidade do ano tirou férias. Só houve algumas outras vezes na história em que a volatilidade permaneceu persistentemente baixa por tanto tempo. Aqui está um gráfico mostrando o menor VIX fecha desde 1990 com as leituras de 2017 marcadas em azul:
Meu negócio é chamado de "Estratégias de Negociação de Volatilidade" # 8221; Então, em um ano em que a volatilidade tem sido inexistente, não surpreendentemente, nós lutamos um pouco. É claro que nunca podemos escolher o ambiente de mercado, apesar de, apesar de ser muito desfavorável ao meu estilo conservador de investir, eu ainda tenho que lutar pelo melhor desempenho possível, dada a situação ruim. Eu sou muito paciente e uma coisa que eu não faço é quebrar minhas próprias regras de negociação e começar a perseguir este mercado. Eu projetei minhas estratégias através de anos de testes e negociação ao vivo e eles navegaram com sucesso em alguns momentos difíceis nos últimos anos.
Ninguém e nenhuma estratégia pode ter um bom desempenho o tempo todo, então escolhas e sacrifícios precisam ser feitos. Evidentemente, eu não sou um comerciante do mercado de touro. Concentro-me nos momentos mais difíceis dos mercados porque sinto que são muito mais comuns e importantes. Anos como 2017 são muito poucos e distantes entre si. Na verdade, eles só aparecem uma vez a cada uma ou duas décadas, então não me importo de passar algum tempo nos bastidores, se isso significar que estamos um pouco mais preparados para a turbulência quando isso acontecer.
Nossa carteira total de soluções caiu -3,23% no trimestre.
Em um ano com muito pouca volatilidade, na verdade, houve alguns grandes picos de VIX em agosto, que foram os principais culpados por nossas perdas. Em 10 de agosto de 2017, o VIX subiu 44% e uma semana depois, em 17 de agosto, houve outro pico de 32% no VIX. Aqui, onde os dois se classificam nos picos VIX de todos os tempos (marcados em azul)
Os produtos de volatilidade e o XIV especificamente derivam seu preço com base nos futuros VIX, de modo que o índice VIX não é um proxy direto para o desempenho, mas está próximo o suficiente. Quando o VIX tem back to back spikes que está no top 20 de todos os tempos, isso definitivamente terá um efeito no XIV. Esses dois dias perdidos foram significativos, como você pode ver abaixo (marcado em azul)
Meu foco principal é sempre o gerenciamento de riscos e a suavização do desempenho, para que possamos estar aqui lucrativos por muitos anos, e estou orgulhoso de que minha estratégia tenha evitado 30 dos 35 dias de pior queda do XIV. Isso é por design. Preservar o nosso capital emocional por não experimentar muitos dos levantamentos é vital não apenas para maximizar o lucro, mas também para minimizar as emoções ao longo do caminho. Então nos concentramos em evitar perdas mais do que qualquer outra coisa. No entanto, não podemos evitá-los todos e, infelizmente, fomos apanhados em dias perdidos em Agosto, o que foi o motivo para o nosso desempenho negativo nos últimos tempos. Sem desculpas, eles aconteceram.
Todo mundo sofre perdas comerciais de tempos em tempos, mas, na minha opinião, uma das características mais importantes para o sucesso do investimento a longo prazo é lidar bem com a adversidade. Esta não é a primeira vez que eu tive perdas de negociação e ele não será o último, mas eu vou lidar com isso da mesma maneira que eu sempre faço. Permanecendo paciente e disciplinado, e focando exclusivamente no gerenciamento de risco. Este foi apenas um pequeno solavanco na estrada.
Histórico de comércio do trimestre passado para todas as nossas estratégias.
Todos os vídeos foram lançados no terceiro trimestre de 2017. Por favor, aproveitem e, como sempre, as perguntas são sempre bem-vindas.
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2 comentários.
Depois de analisar os resultados do 3o. Trimestre de 2017 da Tactical Balanced Strategy, parece que se você tivesse acabado de comprar o MDY em 6/23/17, teria subido 3,31%, incluindo o dividendo de 15/9/17. O que estou perdendo, além de realmente pagar pelo seu serviço, o que estou certamente aberto a fazer?
Obrigado pelo comentário Rick. Tenho certeza de que você está absolutamente certo, e eu daria um passo adiante e diria que esse tipo de coisa poderia ser apontada dezenas de vezes nos anos em que estive negociando. A Estratégia Tática Balanceada não é profética, é apenas uma maneira de sair taticamente das ações para evitar vendas prolongadas e tentar entrar em Obrigações ou Ouro na tentativa de lucrar durante as quedas do mercado.
Haverá muitas ocasiões em que poderemos ter o & # 8221; feito algo diferente que acabou por se tornar melhor. Bem-vindo ao comércio, ninguém tem uma bola de cristal. Então, o ponto de sair dessa posição do MDY era que os mercados pareciam fracos. & # 8220; SE & # 8221; esse foi o começo de um recuo, obviamente, teríamos evitado e, talvez, lucrado.
Acabou sendo nada, os mercados saltaram e perdemos um pouco de vantagem. Isso acontece o tempo todo. Mas acredite em mim quando você sair do MDY e evitar um pullback de 10-15% de ações, tudo fará todo o sentido. E, claro, se sairmos das ações e evitarmos uma recessão, isso realmente fará muito sentido.
Em um mercado em ascensão, onde todos estão comprando as quedas, a estratégia perde um pouco o terreno. Em períodos difíceis (que é na minha opinião o que as pessoas devem focar) que é quando ele faz o trabalho.
No longo prazo, a estratégia esmagou o S & P P 500, mas não porque ganha mais dinheiro quando as ações sobem. É porque evita os levantamentos prolongados. Precisamos de alguns levantamentos para ver o trabalho da estratégia. Em 2017, não precisa. Indo em frente, na minha humilde opinião, haverá uma necessidade 🙂
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